MDURATION関数
MDURATION関数は額面価格を $100 と仮定して、証券に対する修正デュレーションを返します。
| 書式 | =MMDURATION(受渡日,満期日,利率,利回り,頻度,基準) | ||
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| 戻り値 | 額面価格を $100 と仮定して、証券に対する修正マコーレー デュレーションを返します。 | ||
| 引数 | 受渡日 | 証券の受渡日を指定します。受渡日とは、発行日以降に証券が買い手に引き渡される日付です。 | |
| 満期日 | 証券の満期日を指定します。満期日とは、証券の支払期日です。 | ||
| 利率 | 証券の年利を指定します。 | ||
| 利回り | 証券の年間配当を指定します。 | ||
| 頻度 | 年間の利息支払回数を指定します。年 1 回の場合は頻度 = 1、年 2 回の場合は頻度 = 2、四半期ごとの場合は頻度 = 4 を指定します。 | ||
| 基準 | 利息計算に使う基準日数を示す数値を指定します。 | ||
| 0 | または省略 30 日/360 日 (NASD 方式) | ||
| 1 | 実際の日数/実際の日数 | ||
| 2 | 実際の日数/360 日 | ||
| 3 | 実際の日数/365 日 | ||
| 4 | 30 日/360 日 (ヨーロッパ方式) | ||
| 使用例 | 定期利負債のデュレーションを求める。 |
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①「受渡日」2006/6/25 、②「満期日」2012/3/31、③「利率」3.00%、④ ｢利回り｣ 7.00% 、⑤｢利払い回数｣ 2回 、⑥｢基準｣に実際の日数を指定して定期利負債の修正デュレーションを求めています。 ⑦の入力値 =MDURATION(B1,B2,B3,B4,B5,B6)
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| 関連関数 | 説明 |
|---|---|
| DOLLARDE | 分数で表されたドル単位の価格を、小数表示に変換します。 |
| DOLLARFR | 小数で表されたドル単位の価格を、分数表示に変換します。 |
| DURATION | 定期的に利子が支払われる証券の年間のマコーレー デュレーションを返します。 |