ODDLPRICE関数
ODDLPRICE関数は最終利払期間の日数が半端な証券に対して、額面 $100 当たりの価格を返します。
書式 | =ODDLPRICE(受渡日,満期日,最終利払日,利率,利回り,償還価額,頻度,基準) | ||
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戻り値 | 最終利払期間の日数が半端な証券に対して、額面 $100 当たりの価格を返します。 | ||
引数 | 受渡日 | 証券の受渡日を指定します。受渡日とは、発行日以降に証券が買い手に引き渡される日付です。 | |
満期日 | 証券の満期日を指定します。満期日とは、証券の支払期日です。 | ||
最終利払日 | 証券の最後の利払日を指定します。 | ||
利率 | 証券の利率を指定します。 | ||
利回り | 証券の年間配当を指定します。 | ||
償還価額 | 額面 $ 100 に対する証券の償還額を指定します。 | ||
頻度 | 年間の利息支払回数を指定します。年 1 回の場合は頻度 = 1、年 2 回の場合は頻度 = 2、四半期ごとの場合は頻度 = 4 を指定します。 | ||
基準 | 利息計算に使う基準日数を示す数値を指定します。 | ||
0 | または省略 30 日/360 日 (NASD 方式) | ||
1 | 実際の日数/実際の日数 | ||
2 | 実際の日数/360 日 | ||
3 | 実際の日数/365 日 | ||
4 | 30 日/360 日 (ヨーロッパ方式) |
使用例 | 最終利払期間の日数が半端な証券に対して、額面$100当たりの価格を求める。 |
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①「受渡日」 2012/2/1 、②「満期日」 2012/6/15 、③「発行日」 2011/6/15 、④「利率」 3.75%、⑤「利回り」 5.85% 、⑥「利払頻度」 2、⑦「基準」 1(実際の日数)を指定して⑧額面$100当たりの価格を求めています。 ⑩の入力値 =ODDLPRICE(B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7)
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関連関数 | 説明 |
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ACCRINT | 定期的に利息が支払われる証券の未収利息額を返します。 |
PRICE | 定期的に利息が支払われる証券に対して、額面 $100 あたりの価格を返します。 |
ODDFPRICE | 1 期目の日数が半端な証券に対して、額面 $100 あたりの価格を返します。 |
ODDFYIELD | 1 期目の日数が半端な証券の利回りを返します。 |
ODDLYIELD | 最終期の日数が半端な証券の利回りを返します。 |
YIELD | 利息が定期的に支払われる証券の利回りを返します。 |